PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-3.85%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%3.60%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

OASDX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
9.48%
3 года*
12.25%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с ASILXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с GTAPXOASDX с KCEIXOASDX с MNWIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с MNWIXBIVIX с NLSIX

Сравнение комиссий OASDX и BIVIX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Доходность на риск

OASDX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.23

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.52

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.33

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

0.75

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.03

-0.43

Корреляция

Корреляция между OASDX и BIVIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и BIVIX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.16%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и BIVIX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-18.32%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.71%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.23%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.81%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.75%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.01%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и BIVIX

Текущая волатильность для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) составляет 3.96%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что OASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.80%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

16.76%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

20.78%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

16.09%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

16.61%

-6.50%