Сравнение OARK с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
OARK и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 16.52% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и YMAG
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
OARK vs. YMAG — Ранг доходности на риск
OARK
YMAG
Сравнение OARK c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.84 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.31 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между OARK и YMAG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YMAG
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и YMAG
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -25.96% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -14.38% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -10.31% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.69% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 4.20% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YMAG
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.20% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 12.77% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 22.27% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 21.31% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 21.31% | +9.81% |