PortfoliosLab logo
Сравнение OARK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OARK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
40.75%
OARK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

SPY:

2.39

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и SPY

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
SPY: 0.89
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.54
OARK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и SPY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
61.17%47.85%45.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OARK и SPY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-10.54%
OARK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и SPY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
15.13%
OARK
SPY