Сравнение OARK с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
OARK и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 22.99% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и PHEQ
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
OARK vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
OARK
PHEQ
Сравнение OARK c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 8.89 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между OARK и PHEQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и PHEQ
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и PHEQ
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -12.55% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -7.85% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -2.24% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -1.02% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 1.53% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и PHEQ
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 2.90% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 4.84% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 10.66% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 8.78% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 8.78% | +22.34% |