Сравнение OARK с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
OARK и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и JEPI
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
OARK vs. JEPI — Ранг доходности на риск
OARK
JEPI
Сравнение OARK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.79 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.83 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между OARK и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и JEPI
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и JEPI
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -13.71% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -10.28% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -4.53% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -2.07% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.12% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и JEPI
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.90% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 6.36% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 13.24% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 11.06% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 10.88% | +20.24% |