PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

OARK и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и CAOS

2026 (YTD)202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%15.80%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий OARK и CAOS

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

OARK vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.90

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.85

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

1.40

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.26

-0.98

Корреляция

Корреляция между OARK и CAOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и CAOS

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и CAOS

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-3.60%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-3.60%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.93%

-17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-0.90%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.18%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и CAOS

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

0.74%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

1.31%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

4.68%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

4.37%

+26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

4.37%

+26.75%