PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OARK с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с APLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

OARK и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OARK или APLY.

Корреляция

Корреляция между OARK и APLY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OARK и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.85%
11.47%
OARK
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

APLY:

0.40

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

APLY:

0.73

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

APLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

APLY:

0.35

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

APLY:

1.38

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

APLY:

7.84%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

APLY:

27.30%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

APLY:

-17.77%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -15.68%.

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OARK и APLY

И OARK, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
APLY: 0.40
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
APLY: 0.73
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
APLY: 1.11
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
APLY: 0.35
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
APLY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.40
OARK
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и APLY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности APLY в 30.46%

TTM20242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		61.17%47.85%45.04%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок OARK и APLY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-17.77%
OARK
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и APLY

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 18.92%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
20.07%
OARK
APLY