PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%0.17%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий OANMX и SWLVX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OANMX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.76

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между OANMX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и SWLVX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и SWLVX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-38.34%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.82%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.05%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.82%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.93%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и SWLVX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.30%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.74%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.85%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.67%

+2.12%