PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%0.17%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий OANMX и SWLGX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OANMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.83

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.35

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.02

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между OANMX и SWLGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и SWLGX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и SWLGX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-32.69%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-16.16%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-32.69%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-13.03%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.13%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.69%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и SWLGX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.73%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.40%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.57%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.52%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.81%

-2.02%