PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OAKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OAKWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OAKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OAKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -8.12%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark Global Select Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAYMX

Сравнение комиссий OANMX и OAKWX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOAKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.31

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.16

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

0.58

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OAKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOAKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между OANMX и OAKWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OAKWX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKWX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OAKWX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOAKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-54.43%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-14.26%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-32.79%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-12.38%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.45%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.02%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OAKWX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Oakmark Global Select Fund (OAKWX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOAKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.73%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.32%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.86%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.91%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.15%

+1.63%