Сравнение OAKWX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKWX или VGT.
Основные характеристики
| OAKWX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 20.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.00% | 38.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 13.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 22.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 20.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 20.95% |
| Макс. просадка | -54.43% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.64% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и VGT
С начала года, OAKWX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.46% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и VGT
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKWX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и VGT
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VGT в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 0.77% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.44% | 5.58% | 1.13% | 5.69% | 5.71% | 2.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и VGT
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и VGT
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.