Сравнение OAKWX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.41% против 21.51% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и VGT
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
OAKWX vs. VGT — Ранг доходности на риск
OAKWX
VGT
Сравнение OAKWX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.67 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.77 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и VGT
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и VGT
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -54.63% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -16.40% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -35.07% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -35.07% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -11.66% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.35% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и VGT
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 8.03% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 16.35% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 27.27% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 25.06% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 24.48% | -5.33% |