Сравнение OAKWX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKWX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между OAKWX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и ^SP500TR
Основные характеристики
OAKWX:
1.36
^SP500TR:
1.75
OAKWX:
1.91
^SP500TR:
2.36
OAKWX:
1.24
^SP500TR:
1.32
OAKWX:
0.89
^SP500TR:
2.66
OAKWX:
5.91
^SP500TR:
11.02
OAKWX:
2.64%
^SP500TR:
2.04%
OAKWX:
11.51%
^SP500TR:
12.89%
OAKWX:
-56.26%
^SP500TR:
-55.25%
OAKWX:
-4.32%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.63% против 13.06% соответственно.
OAKWX
8.72%
4.06%
4.43%
13.54%
6.55%
4.63%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKWX и ^SP500TR
OAKWX
^SP500TR
Сравнение OAKWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и ^SP500TR
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и ^SP500TR
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 2.66%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.