Сравнение OAKWX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и ^SP500TR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OAKWX Oakmark Global Select Fund	-7.44%	20.73%	4.68%	22.72%	-22.48%	25.99%	13.04%	29.82%	-21.20%	21.15%
^SP500TR S&P 500 Total Return	-3.53%	17.88%	25.02%	26.29%	-18.11%	28.71%	18.40%	31.49%	-4.38%	21.83%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.22% соответственно.

OAKWX

1 день: 0.74%

1 месяц: -5.13%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -6.32%

1 год: 2.79%

3 года*: 9.58%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 8.49%

^SP500TR

1 день: 0.12%

1 месяц: -3.32%

С начала года: -3.53%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 17.55%

3 года*: 18.50%

5 лет*: 11.99%

10 лет*: 14.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oakmark Global Select Fund

Название символа

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с OAKWX:

OAKWX с VGT OAKWX с BRK-B OAKWX с OAKGX OAKWX с OANMX OAKWX с OAKBX OAKWX с OAKEX OAKWX с OAYMX

Часто сравнивают с ^SP500TR:

^SP500TR с VOO ^SP500TR с SPY ^SP500TR с QQQ ^SP500TR с VYM ^SP500TR с SBUX ^SP500TR с TMO ^SP500TR с SYK

Доходность на риск

OAKWX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OAKWX	^SP500TR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	0.96	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	1.48	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	1.51	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	7.14	-6.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OAKWX	^SP500TR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	0.96	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.71	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.79	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между OAKWX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и ^SP500TR

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

	OAKWX	^SP500TR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.43%	-55.25%	+0.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.26%	-8.89%	-5.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.79%	-24.49%	-8.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.07%	-33.79%	-8.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.73%	-5.44%	-6.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.45%	-8.20%	-1.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	2.57%	+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OAKWX	^SP500TR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.56%	5.30%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.33%	9.55%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.87%	18.32%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.90%	16.90%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.15%	18.04%	+1.11%

Сравнение OAKWX с ^SP500TR

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и ^SP500TR

Сравнение доходности по годам OAKWX и ^SP500TR

Доходность по периодам

OAKWX

^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

OAKWX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

OAKWX

^SP500TR

Сравнение OAKWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OAKWX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и ^SP500TR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и ^SP500TR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)