- ISIN
- US4138388222
- CUSIP
- 413838822
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 1 окт. 2006 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKWX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) снизился на 4.1% с начала года. Текущая цена акции OAKWX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) показал доход в -4.06% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKWX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oakmark Global Select Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OAKWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -2.70% | -9.12% | 3.35% | 0.80% | 0.24% | -4.06% | ||||||
| 2025 | 6.50% | 2.54% | -0.62% | -0.58% | 2.93% | 2.16% | -1.23% | 3.43% | 1.21% | -2.66% | 2.45% | 3.20% | 20.73% |
| 2024 | -2.34% | 1.68% | 3.67% | -3.22% | 2.53% | -0.92% | 6.84% | 1.17% | 0.68% | -3.35% | 1.49% | -3.12% | 4.68% |
| 2023 | 13.14% | -4.88% | 1.37% | 2.29% | -1.38% | 4.75% | 5.92% | -2.98% | -4.56% | -3.97% | 6.60% | 6.01% | 22.72% |
| 2022 | -2.11% | -3.95% | -1.22% | -10.74% | 3.45% | -9.74% | 6.81% | -5.53% | -12.10% | 7.23% | 10.63% | -4.82% | -22.48% |
| 2021 | -0.76% | 8.93% | 2.56% | 5.07% | 3.85% | -2.05% | 1.09% | 1.51% | -4.16% | 5.07% | -7.40% | 11.11% | 25.99% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Global Select Fund has an annualized alpha of -0.36%, beta of 0.93, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2006.
- This fund participated in 110.93% of S&P 500 Index downside but only 105.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 105.41%
- Участие в снижении
- 110.93%
Комиссия
Комиссия OAKWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKWX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 13.52 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.26 | $0.18 | $0.06 | $3.39 | $0.00 | $0.22 | $0.76 | $1.06 | $0.17 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Global Select Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Global Select Fund составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.43%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.07%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.79%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 10mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.28%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 5mo 14d | 1y 22dфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.45%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 9mo 7d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| OAKWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -56.78% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.10% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -18.90% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -25.43% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.92% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.74% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 1.97% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKWX
Добавьте Oakmark Global Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKWX