График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Global Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) показал доход в -8.12% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKWX составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Oakmark Global Select Fund
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -2.70% | -9.12% | -8.12% | |||||||||
| 2025 | 6.50% | 2.54% | -0.62% | -0.58% | 2.93% | 2.16% | -1.23% | 3.43% | 1.21% | -2.66% | 2.45% | 3.20% | 20.73% |
| 2024 | -2.34% | 1.68% | 3.67% | -3.22% | 2.53% | -0.92% | 6.84% | 1.17% | 0.68% | -3.35% | 1.49% | -3.12% | 4.68% |
| 2023 | 13.14% | -4.88% | 1.37% | 2.29% | -1.38% | 4.75% | 5.92% | -2.98% | -4.56% | -3.97% | 6.60% | 6.01% | 22.72% |
| 2022 | -2.11% | -3.95% | -1.22% | -10.74% | 3.45% | -9.74% | 6.81% | -5.53% | -12.10% | 7.23% | 10.63% | -4.82% | -22.48% |
| 2021 | -0.76% | 8.93% | 2.56% | 5.07% | 3.85% | -2.05% | 1.09% | 1.51% | -4.16% | 5.07% | -7.40% | 11.11% | 25.99% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Global Select Fund: годовая альфа составляет 0.14%, бета — 0.93, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 03.10.2006.
- Этот фонд участвовал в 110.93% снижения S&P 500 Index, но только в 108.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.93 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 108.35%
- Участие в снижении
- 110.93%
Комиссия
Комиссия OAKWX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKWX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.41 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.41 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.61 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OAKWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.26 | $0.18 | $0.06 | $3.39 | $0.00 | $0.22 | $0.76 | $1.06 | $0.17 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oakmark Global Select Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Global Select Fund составляет 12.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.43% | 17 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 533 | 4 янв. 2011 г. | 876 |
| -42.07% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -32.79% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 458 | 30 июл. 2024 г. | 636 |
| -22.28% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 269 |
| -20.45% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 336 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...