Сравнение OAKWX с OAKBX

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKWX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции OAKBX немного впереди с 8.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKWX и OAKBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKBX.

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.