PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с OAKGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям OAKGX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.55% соответственно.

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAYMX
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий OAKWX и OAKGX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAKWX
Oakmark Global Select Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.58

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.93

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.80

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.87

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между OAKWX и OAKGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и OAKGX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и OAKGX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-60.43%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.58%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-31.54%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-45.14%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.41%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.56%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и OAKGX

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.56%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.99%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.88%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.80%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.51%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

20.66%

-1.51%