PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKWX с OAKGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKWX (Oakmark Global Select Fund) and OAKGX (Oakmark Global Fund) are both Global Equities funds from Oakmark. Over the past 10 years, OAKWX returned 8.75%/yr vs 10.10%/yr for OAKGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OAKWX charges 1.10%/yr vs 1.11%/yr for OAKGX.

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям OAKGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.10% соответственно.

OAKWX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.81%
1 год
4.19%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.67%
10 лет*
8.75%

OAKGX

1 день
0.95%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.67%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.86%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-3.76%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
OAKGX
Oakmark Global Fund		2.81%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%

Correlation

The correlation between OAKWX and OAKGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г.

0.94

The correlation between OAKWX and OAKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAYMXOAKWX с OAZMXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKBX
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с CGDG

Доходность на риск

OAKWX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXOAKGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.18

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.77

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.37

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

4.37

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OAKGX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.18

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и OAKGX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKWXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-60.43%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.58%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-15.75%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-31.54%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-45.14%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-1.42%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-9.38%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.61%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и OAKGX

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 3.06%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKWXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.86%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.44%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.52%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

20.65%

-1.50%

Сравнение комиссий OAKWX и OAKGX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и OAKGX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности OAKGX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.08%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.49%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OAKWX and OAKGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKGX has higher volatility (3.31%) compared to OAKWX (3.06%). In terms of maximum drawdown, OAKWX dropped -54.43% vs OAKGX's -60.43%.

OAKGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKWX и OAKGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор