PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.79% соответственно.

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAYMX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.62

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

-0.73

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.70

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

-1.19

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.62

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между OAKWX и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и BRK-B

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-53.86%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.95%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-26.58%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-29.57%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-11.57%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.07%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.75%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и BRK-B

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.12%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.11%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.30%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.20%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.44%

-0.29%