PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKWX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKWX (Oakmark Global Select Fund) is Global Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKWX returned 8.75%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.75% против 13.19% соответственно.

OAKWX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.81%
1 год
4.19%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.67%
10 лет*
8.75%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKWX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-3.76%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OAKWX and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between OAKWX and BRK-B has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с OAYMXOAKWX с OAZMXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.09

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-0.03

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и BRK-B

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKWXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-53.86%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-9.42%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.95%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-26.58%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-29.57%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.57%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.07%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и BRK-B

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 3.06%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKWXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.08%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.87%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.39%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.13%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.43%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.49%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

OAKWX and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to OAKWX (3.06%). In terms of maximum drawdown, OAKWX dropped -54.43% vs BRK-B's -53.86%.

OAKWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKWX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор