Сравнение OAKWX с BRK-B
OAKWX (Oakmark Global Select Fund) is Global Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKWX returned 9.12%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.42% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 9.12%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам OAKWX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -6.72% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between OAKWX and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between OAKWX and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OAKWX
BRK-B
Сравнение OAKWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKWX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и BRK-B
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKWX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -53.86% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.42% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -14.95% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -26.58% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -29.57% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -9.63% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -11.07% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.51% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и BRK-B
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 3.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKWX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.80% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.53% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 14.40% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.10% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.39% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и BRK-B
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.54% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
OAKWX and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to OAKWX (3.53%). In terms of maximum drawdown, OAKWX dropped -54.43% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKWX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор