PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с OAYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с OAYMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и OAYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и OAYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.42%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAYMX с доходностью -2.42%.

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%

OAYMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMX
Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с VTVOAYMX с OANCXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKBXOAYMX с OAKLXOAYMX с OAKGX

Сравнение комиссий OAKWX и OAYMX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAKWX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXOAYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.55

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.88

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.83

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.33

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. OAYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа OAYMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXOAYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между OAKWX и OAYMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и OAYMX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности OAYMX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и OAYMX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXOAYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-40.09%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.46%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-23.55%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-4.93%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.58%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.38%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и OAYMX

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXOAYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.20%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.34%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

18.77%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.34%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

20.66%

-1.51%