PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с IVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.09%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Сравнение комиссий OANMX и IVE

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

OANMX vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.84

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.25

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.07

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.01

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IVE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между OANMX и IVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и IVE

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IVE в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и IVE

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и IVE.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-61.32%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.00%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.04%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.42%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.16%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.57%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и IVE

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.70%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.58%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.45%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.98%

+3.81%