PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OANMX с EISMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - OANMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, OANMX returned 9.74%/yr vs 3.68%/yr for EISMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OANMX charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности OANMX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%.

OANMX

1 день
0.63%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.20%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

EISMX

1 день
1.60%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.58%
1 год
-4.95%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.68%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OANMX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-1.07%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.06%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between OANMX and EISMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between OANMX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с VEIRXOANMX с SFLNXOANMX с VSPVXOANMX с FXAIX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

OANMX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OANMXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.35

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.41

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.37

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

-0.69

+3.80

OANMX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OANMX и EISMX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OANMXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-45.32%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.66%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-19.39%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.81%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-12.94%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.84%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.87%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и EISMX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 3.80%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OANMXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.61%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.58%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.15%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.84%

+1.76%

Сравнение комиссий OANMX и EISMX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и EISMX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EISMX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.56%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.15%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OANMX and EISMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.49%) compared to OANMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, OANMX dropped -40.08% vs EISMX's -45.32%.

OANMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OANMX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор