Сравнение OANMX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.45%.
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и EISMX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
OANMX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
OANMX
EISMX
Сравнение OANMX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.31 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.34 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.84 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.31 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и EISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и EISMX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EISMX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и EISMX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -45.32% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -14.66% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.81% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -15.06% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.77% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.48% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и EISMX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.86% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.31% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 18.95% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.08% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.83% | +1.95% |