Сравнение OAKMX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или JHQAX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и JHQAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и JHQAX
Основные характеристики
OAKMX:
1.26
JHQAX:
2.53
OAKMX:
1.83
JHQAX:
3.46
OAKMX:
1.22
JHQAX:
1.53
OAKMX:
2.00
JHQAX:
4.27
OAKMX:
5.90
JHQAX:
18.39
OAKMX:
2.74%
JHQAX:
1.13%
OAKMX:
12.85%
JHQAX:
8.19%
OAKMX:
-56.19%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-5.94%
JHQAX:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у JHQAX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.38% соответственно.
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
JHQAX
20.50%
1.14%
8.83%
20.76%
10.52%
8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и JHQAX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и JHQAX
OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и JHQAX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и JHQAX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.