PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с JHQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и JHQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.48% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX

Сравнение комиссий OAKMX и JHQAX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

OAKMX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXJHQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

4.24

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.11

Корреляция

Корреляция между OAKMX и JHQAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и JHQAX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности JHQAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и JHQAX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и JHQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-18.82%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-6.94%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-14.48%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-18.82%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.21%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-2.20%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.68%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и JHQAX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

5.54%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

10.24%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

8.89%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

9.40%

+11.03%