Сравнение OAKMX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или JHQAX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и JHQAX
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.37% соответственно.
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
JHQAX
19.15%
1.74%
11.10%
20.50%
10.59%
8.37%
Основные характеристики
| OAKMX | JHQAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.10% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 7.73% |
| Макс. просадка | -56.19% | -18.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и JHQAX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и JHQAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и JHQAX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности JHQAX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и JHQAX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и JHQAX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.