Сравнение OAKMX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.49% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и RIDAX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
OAKMX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
OAKMX
RIDAX
Сравнение OAKMX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.56 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.15 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.85 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.56 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.56 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и RIDAX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и RIDAX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -42.37% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.25% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -16.28% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -26.22% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.54% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.42% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.78% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и RIDAX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.31% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 5.61% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 9.54% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 9.48% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 10.68% | +9.75% |