Сравнение OAKMX с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Polen Growth Fund (POLIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и POLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.69% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и POLIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Доходность на риск
OAKMX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
POLIX
Сравнение OAKMX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.41 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.45 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.41 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.26 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.41 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.62 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и POLIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и POLIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности POLIX в 44.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и POLIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и POLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -42.84% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -23.94% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -42.84% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -42.84% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -21.11% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -7.01% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.83% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и POLIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.73% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.50% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 22.24% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.89% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.81% | -1.38% |