PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 13.51% против 15.91% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM

Сравнение комиссий OAKMX и OBSOX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKMX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.19

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.74

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.13

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.21

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.19

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Корреляция

Корреляция между OAKMX и OBSOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OBSOX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OBSOX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-80.52%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.92%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-28.65%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-42.79%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.67%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-30.72%

+24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OBSOX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

12.06%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

19.84%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

28.47%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

24.83%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

24.53%

-4.10%