Сравнение OAKMX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 13.47% против 7.23% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OAKEX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAKMX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAKMX
OAKEX
Сравнение OAKMX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.55 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OAKEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OAKEX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OAKEX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -70.12% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -17.18% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -38.40% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -49.61% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -12.85% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -13.53% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.98% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.45% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.96% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.66% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.61% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.60% | +1.82% |