Сравнение OAKMX с CISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и CISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и CISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKMX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции CISIX немного впереди с 13.83%.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и CISIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.
Доходность на риск
OAKMX vs. CISIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
CISIX
Сравнение OAKMX c CISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | CISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.56 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и CISIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и CISIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CISIX в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и CISIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и CISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -59.36% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.40% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -27.37% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -32.82% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.00% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -14.38% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.69% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и CISIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.57% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.83% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.74% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.77% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.54% | +1.89% |