PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с VDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.00% соответственно.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий OAKLX и VDE

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

OAKLX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.30

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.70

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.74

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.96

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между OAKLX и VDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и VDE

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VDE в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и VDE

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-74.20%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.99%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.58%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-69.29%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.02%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-20.06%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

6.61%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и VDE

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.28%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

14.32%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

25.20%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

26.53%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

29.88%

-8.31%