Сравнение OAKLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ (QQQ).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или QQQ.
Основные характеристики
| OAKLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.36% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.17% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 10.55 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 17.32% |
| Макс. просадка | -65.99% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и QQQ
С начала года, OAKLX показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.40% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и QQQ
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и QQQ
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и QQQ
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и QQQ
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.