PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.32% против 18.99% соответственно.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с PRWCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий OAKLX и QQQ

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

OAKLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.07

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.66

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.00

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.32

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.07

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между OAKLX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и QQQ

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и QQQ

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-82.97%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.62%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-35.12%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-35.12%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.86%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-32.99%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.44%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и QQQ

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.61%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.82%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

22.70%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.38%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.25%

-0.67%