PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с OAKEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) are both mutual funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while OAKEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.86%/yr vs 7.47%/yr for OAKEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. OAKLX charges 0.98%/yr vs 1.34%/yr for OAKEX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 10.86% против 7.47% соответственно.

OAKLX

1 день
1.80%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.86%

OAKEX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.89%
3 года*
11.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.46%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Correlation

The correlation between OAKLX and OAKEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.49

The correlation between OAKLX and OAKEX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY

Доходность на риск

OAKLX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOAKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.36

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.31

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.93

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OAKEX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-70.12%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-17.18%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.18%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-38.40%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-49.61%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.58%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-13.49%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OAKEX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.55%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.35%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.86%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.69%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.65%

+2.93%

Сравнение комиссий OAKLX и OAKEX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OAKEX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OAKEX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.27%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.38%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and OAKEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.59%) compared to OAKEX (3.55%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs OAKEX's -70.12%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и OAKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор