Сравнение OAKLX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAKEX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.35% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OAKEX
Сравнение OAKLX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKEX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKEX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -70.12% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.18% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -38.40% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -49.61% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -11.81% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -13.53% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 5.03% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.80% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.02% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 16.57% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.62% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.60% | +2.97% |