Сравнение OAKIX с OAKBX

С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям OAKBX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKIX и OAKBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OAKBX.

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.