PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKIX с BROIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OAKIX (Oakmark International Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKIX returned 8.01%/yr vs 10.47%/yr for BROIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OAKIX charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям BROIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.47% соответственно.

OAKIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.85%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.01%

BROIX

1 день
-2.29%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.95%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.19%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKIX и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-0.71%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.72%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%

Correlation

The correlation between OAKIX and BROIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.82

The correlation between OAKIX and BROIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с EISIXOAKIX с FCNTXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с DWMBROIX с MDIJXBROIX с EIISX

Доходность на риск

OAKIX vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAKIXBROIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.49

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.11

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.12

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

8.10

-5.55

OAKIX vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BROIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и BROIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и BROIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKIXBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-54.49%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.12%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-14.05%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-28.24%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-36.24%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.29%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-9.82%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.90%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и BROIX

Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 4.93%, в то время как у BlackRock Advantage International Fund (BROIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKIXBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.58%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.32%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.87%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.27%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.41%

+4.67%

Сравнение комиссий OAKIX и BROIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BROIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и BROIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BROIX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.50%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.86%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKIX and BROIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BROIX has higher volatility (5.58%) compared to OAKIX (4.93%). In terms of maximum drawdown, OAKIX dropped -65.18% vs BROIX's -54.49%.

BROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKIX и BROIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор