Сравнение OAKIX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKIX и INDEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и INDEX
Основные характеристики
OAKIX:
-0.38
INDEX:
2.00
OAKIX:
-0.42
INDEX:
2.66
OAKIX:
0.95
INDEX:
1.37
OAKIX:
-0.35
INDEX:
3.02
OAKIX:
-1.08
INDEX:
12.85
OAKIX:
5.14%
INDEX:
1.97%
OAKIX:
14.69%
INDEX:
12.65%
OAKIX:
-60.45%
INDEX:
-38.82%
OAKIX:
-15.61%
INDEX:
-4.38%
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 23.38%.
OAKIX
-7.23%
-1.81%
-3.60%
-6.67%
1.34%
3.09%
INDEX
23.38%
-1.49%
7.10%
23.99%
11.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и INDEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и INDEX
Ни OAKIX, ни INDEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 0.00% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% | 1.66% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.00% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и INDEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и INDEX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.