Сравнение OAKIX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или INDEX.
Основные характеристики
| OAKIX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.22% | 18.82% |
| Дох-ть за 1 год | 4.96% | 25.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.32% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 13.01% |
| Макс. просадка | -60.45% | -38.82% |
| Текущая просадка | -9.24% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и INDEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и INDEX
С начала года, OAKIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 18.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и INDEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и INDEX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности INDEX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.85% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.32% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и INDEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и INDEX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 3.66%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.