Сравнение OAKIX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 6.61% против 11.68% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и INDEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Доходность на риск
OAKIX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
OAKIX
INDEX
Сравнение OAKIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.28 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и INDEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и INDEX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности INDEX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и INDEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -38.82% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.10% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -21.52% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -38.82% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -6.26% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -4.69% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.52% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и INDEX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.48% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.28% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.76% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.65% | +2.69% |