Сравнение OAKIX с EISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или EISIX.
Основные характеристики
| OAKIX | EISIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.08% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 3.93% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.33% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.89% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 6.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 13.67% |
| Макс. просадка | -60.45% | -39.30% |
| Текущая просадка | -10.02% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и EISIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и EISIX
С начала года, OAKIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и EISIX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и EISIX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EISIX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.87% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.55% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% | 7.62% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и EISIX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и EISIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и EISIX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 3.92%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.