PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKIX с EISIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с EISIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или EISIX.

Корреляция

Корреляция между OAKIX и EISIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и EISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKIX:

0.49

EISIX:

0.78

Коэф-т Сортино

OAKIX:

0.80

EISIX:

1.21

Коэф-т Омега

OAKIX:

1.10

EISIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

OAKIX:

0.52

EISIX:

1.04

Коэф-т Мартина

OAKIX:

1.43

EISIX:

3.95

Индекс Язвы

OAKIX:

6.22%

EISIX:

3.51%

Дневная вол-ть

OAKIX:

19.17%

EISIX:

16.83%

Макс. просадка

OAKIX:

-67.72%

EISIX:

-39.30%

Текущая просадка

OAKIX:

0.00%

EISIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у EISIX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 3.19% против 6.42% соответственно.

OAKIX

С начала года

17.99%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

19.13%

1 год

9.90%

3 года

9.35%

5 лет

13.80%

10 лет

3.19%

EISIX

С начала года

13.85%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.10%

3 года

15.12%

5 лет

15.48%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Carillon ClariVest International Stock Fund

Сравнение комиссий OAKIX и EISIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.

OAKIX
Oakmark International Fund
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKIX и EISIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
EISIX
Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKIX c EISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EISIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и EISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и EISIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EISIX в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKIX
Oakmark International Fund		2.09%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.53%3.19%1.73%5.28%6.89%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.59%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и EISIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и EISIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и EISIX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...