PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKIX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с VXUS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или VXUS.

Корреляция

Корреляция между OAKIX и VXUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKIX:

0.35

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

OAKIX:

0.77

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

OAKIX:

1.09

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

OAKIX:

0.49

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

OAKIX:

1.34

VXUS:

2.75

Индекс Язвы

OAKIX:

6.28%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

OAKIX:

19.14%

VXUS:

16.96%

Макс. просадка

OAKIX:

-67.72%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

OAKIX:

-0.62%

VXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.98% против 5.23% соответственно.

OAKIX

С начала года

15.67%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

16.79%

1 год

6.65%

5 лет

14.77%

10 лет

2.98%

VXUS

С начала года

12.69%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

11.51%

1 год

10.02%

5 лет

11.81%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKIX и VXUS

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

OAKIX
Oakmark International Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKIX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и VXUS

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VXUS в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKIX
Oakmark International Fund		2.13%2.46%1.84%2.97%1.23%0.33%1.81%2.14%1.35%1.48%2.32%2.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.95%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и VXUS

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и VXUS

Oakmark International Fund (OAKIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.41% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...