- ISIN
- US4138382027
- CUSIP
- 413838202
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 29 сент. 1992 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKIX
Oakmark International Fund (OAKIX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции OAKIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark International Fund (OAKIX) показал доход в 1.69% с начала года и 14.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKIX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oakmark International Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OAKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 2.55% | -10.93% | 5.59% | 2.49% | 0.43% | 1.69% | ||||||
| 2025 | 6.04% | 2.79% | -1.03% | 3.15% | 6.00% | 3.02% | -1.02% | 2.83% | 2.10% | 0.82% | 0.06% | 3.93% | 32.40% |
| 2024 | -3.95% | 1.24% | 2.95% | -2.94% | 3.91% | -5.09% | 3.42% | 2.07% | 3.06% | -5.86% | -1.90% | -0.91% | -4.60% |
| 2023 | 13.65% | -1.64% | 1.91% | 1.79% | -4.69% | 6.21% | 4.22% | -5.65% | -5.31% | -7.48% | 10.49% | 6.38% | 18.86% |
| 2022 | 1.03% | -6.62% | -3.21% | -6.04% | 5.02% | -10.59% | 3.40% | -7.09% | -11.36% | 7.42% | 16.57% | -1.89% | -15.72% |
| 2021 | -1.69% | 8.42% | 2.27% | 2.67% | 4.73% | -3.01% | -1.89% | -0.52% | -2.69% | 3.41% | -7.04% | 5.05% | 9.04% |
Метрики бенчмарка
Oakmark International Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.70, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1992.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 97.82%
- Участие в снижении
- 102.65%
Комиссия
Комиссия OAKIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund (OAKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 13.52 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.62 | $0.50 | $0.68 | $0.35 | $0.09 | $0.45 | $1.46 | $0.87 | $0.34 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark International Fund показал максимальную просадку в 65.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark International Fund составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.18%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -53.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.00%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 5mo | 3y 9moиюнь 2021 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.44%окт. 1998 г. | 12mo 4d | 6mo 24d | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -34.37%март 2003 г. | 9mo 26d | 8mo 6d | 1y 5moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| OAKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -56.78% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -33.92% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.74% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.72% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.97% | +2.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKIX
Добавьте Oakmark International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKIX