PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oakmark International Fund (OAKIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4138382027

CUSIP

413838202

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

29 сент. 1992 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OAKIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OAKIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKIX: 1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OAKIX с INDEX OAKIX с EISIX OAKIX с BROIX OAKIX с ALTFX OAKIX с VXUS OAKIX с FIVFX OAKIX с SPY OAKIX с FCNTX OAKIX с FMIJX OAKIX с GSINX
Популярные сравнения:
OAKIX с INDEX OAKIX с EISIX OAKIX с BROIX OAKIX с ALTFX OAKIX с VXUS OAKIX с FIVFX OAKIX с SPY OAKIX с FCNTX OAKIX с FMIJX OAKIX с GSINX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
411.36%
1,152.73%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oakmark International Fund показал доход в 5.56% с начала года и 0.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark International Fund составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


OAKIX

С начала года

5.56%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.33%

1 год

0.51%

5 лет

14.80%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.04%2.79%-1.03%-2.15%5.56%
2024-3.95%1.24%2.95%-2.94%3.91%-5.09%3.42%2.07%3.06%-5.86%-1.90%-0.91%-4.61%
202313.65%-1.64%1.91%1.79%-4.69%6.21%4.22%-5.65%-5.31%-7.48%10.49%6.38%18.86%
20221.03%-6.62%-3.21%-6.04%5.02%-10.59%3.40%-7.09%-11.36%7.42%16.57%-1.89%-15.72%
2021-1.69%8.42%2.27%2.67%4.73%-3.01%-1.89%-0.52%-2.69%3.41%-7.04%5.05%9.04%
2020-5.85%-9.11%-27.68%11.72%4.58%6.49%1.46%7.70%-5.15%-2.81%26.46%6.97%4.92%
20198.70%2.70%-2.32%6.99%-10.31%7.71%-2.25%-3.02%4.67%5.46%1.62%3.66%24.24%
20186.83%-5.77%-3.41%2.27%-4.44%-2.84%2.92%-4.90%1.24%-9.72%-1.40%-10.34%-26.97%
20174.14%0.76%4.28%4.39%1.27%0.42%4.97%-0.51%4.47%0.97%-0.52%0.19%27.55%
2016-8.99%-1.90%8.70%2.12%-3.16%-6.73%8.11%3.53%1.21%2.12%0.80%3.37%7.90%
20150.04%6.90%-0.40%1.93%-0.51%-2.50%0.94%-8.10%-6.40%10.31%-2.04%-5.28%-6.42%
2014-3.50%5.20%-0.71%0.94%1.27%-0.81%-3.05%-0.12%-3.99%-1.16%3.44%-6.81%-9.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKIX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund (OAKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OAKIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OAKIX: 0.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино OAKIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OAKIX: 0.24
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега OAKIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
OAKIX: 1.03
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара OAKIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
OAKIX: 0.09
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина OAKIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OAKIX: 0.24
^GSPC: 1.15

Oakmark International Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.25
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.50$0.68$0.35$0.09$0.45$0.44$0.39$0.34$0.50$0.51

Дивидендный доход

2.33%2.46%1.84%2.97%1.23%0.33%1.81%2.14%1.35%1.48%2.32%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2014$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-12.17%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oakmark International Fund показал максимальную просадку в 67.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Oakmark International Fund составляет 8.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.72%14 дек. 2006 г.5589 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1611
-55.24%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.825
-45.71%8 июл. 1997 г.3255 окт. 1998 г.86911 мар. 2002 г.1194
-38%8 июн. 2021 г.33229 сент. 2022 г.6107 мар. 2025 г.942
-34.36%20 мая 2002 г.20412 мар. 2003 г.17113 нояб. 2003 г.375

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oakmark International Fund составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.75%
7.38%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab