PortfoliosLab logo
Oakmark International Fund (OAKIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4138382027

CUSIP

413838202

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

29 сент. 1992 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OAKIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OAKIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKIX: 1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,348.82%
1,182.61%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oakmark International Fund показал доход в 10.36% с начала года и 7.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark International Fund составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


OAKIX

С начала года

10.36%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.20%

1 год

7.44%

5 лет

12.94%

10 лет

3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.04%2.79%-1.03%2.30%10.36%
2024-3.95%1.24%2.95%-2.94%3.91%-5.09%3.42%2.07%3.06%-5.86%-1.90%-0.91%-4.60%
202313.65%-1.64%1.91%1.79%-4.69%6.21%4.22%-5.65%-5.31%-7.47%10.49%6.38%18.86%
20221.03%-6.62%-3.21%-6.04%5.02%-10.59%3.40%-7.09%-11.36%7.42%16.57%-1.89%-15.72%
2021-1.69%8.42%2.27%2.67%4.73%-3.01%-1.89%-0.52%-2.69%3.41%-7.04%5.05%9.04%
2020-5.85%-9.11%-27.68%11.72%4.58%6.49%1.46%7.70%-5.15%-2.81%26.46%6.97%4.92%
20198.70%2.70%-2.32%6.99%-10.31%7.71%-2.25%-3.02%4.67%5.46%1.62%3.67%24.24%
20186.83%-5.77%-3.41%2.27%-4.44%-2.84%2.92%-4.90%1.24%-9.72%-1.40%-5.62%-23.13%
20174.14%0.76%4.28%4.39%1.27%0.42%4.97%-0.51%4.47%0.97%-0.52%2.05%29.92%
2016-8.99%-1.90%8.70%2.12%-3.17%-6.73%8.11%3.53%1.21%2.12%1.06%3.37%8.18%
20150.04%6.89%-0.40%1.93%-0.51%-2.50%0.94%-8.10%-6.40%10.31%-2.04%-2.48%-3.65%
2014-3.50%5.20%-0.71%0.94%1.27%-0.81%-3.05%-0.11%-3.99%-1.16%3.44%-2.36%-5.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund (OAKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа OAKIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OAKIX: 0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OAKIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OAKIX: 0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OAKIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OAKIX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OAKIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OAKIX: 0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OAKIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OAKIX: 1.15
^GSPC: 1.94

Oakmark International Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.46
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.50$0.68$0.35$0.09$0.45$1.54$0.91$0.39$1.13$1.61

Дивидендный доход

2.23%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.53%3.19%1.73%5.28%6.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2014$1.61$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-10.07%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oakmark International Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark International Fund составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.45%17 июл. 2007 г.4149 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.891
-52.88%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.772
-38%8 июн. 2021 г.33229 сент. 2022 г.6107 мар. 2025 г.942
-34.37%20 мая 2002 г.20412 мар. 2003 г.17113 нояб. 2003 г.375
-33.89%15 окт. 1997 г.2545 окт. 1998 г.13916 апр. 1999 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oakmark International Fund составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
14.23%
OAKIX (Oakmark International Fund)
Benchmark (^GSPC)