- ISIN
- US4138382027
- CUSIP
- 413838202
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 29 сент. 1992 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKIX
Oakmark International Fund (OAKIX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции OAKIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,334.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Oakmark International Fund (OAKIX) показал доход в 7.94% с начала года и 18.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKIX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Oakmark International Fund
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OAKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 2.55% | -10.93% | 5.59% | 2.49% | -0.30% | 5.03% | 1.80% | 7.94% | ||||
| 2025 | 6.04% | 2.79% | -1.03% | 3.15% | 6.00% | 3.02% | -1.02% | 2.83% | 2.10% | 0.82% | 0.06% | 3.93% | 32.40% |
| 2024 | -3.95% | 1.24% | 2.95% | -2.94% | 3.91% | -5.09% | 3.42% | 2.07% | 3.06% | -5.86% | -1.90% | -0.91% | -4.60% |
| 2023 | 13.65% | -1.64% | 1.91% | 1.79% | -4.69% | 6.21% | 4.22% | -5.65% | -5.31% | -7.48% | 10.49% | 6.38% | 18.86% |
| 2022 | 1.03% | -6.62% | -3.21% | -6.04% | 5.02% | -10.59% | 3.40% | -7.09% | -11.36% | 7.42% | 16.57% | -1.89% | -15.72% |
| 2021 | -1.69% | 8.42% | 2.27% | 2.67% | 4.73% | -3.01% | -1.89% | -0.52% | -2.69% | 3.41% | -7.04% | 5.05% | 9.04% |
Метрики бенчмарка
Oakmark International Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.70, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1992.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 97.58%
- Участие в снижении
- 101.81%
Комиссия
Комиссия OAKIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund (OAKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.58 | -6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.62 | $0.50 | $0.68 | $0.35 | $0.09 | $0.45 | $1.46 | $0.87 | $0.34 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark International Fund показал максимальную просадку в 65.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.18%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-38.00%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 5mo | 3y 9moиюнь 2021 г. - март 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.44%окт. 1998 г. | 12mo 4d | 6mo 24d | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. | — |
-34.37%март 2003 г. | 9mo 26d | 8mo 6d | 1y 5moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| OAKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -56.78% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -18.90% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -25.43% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -33.92% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -10.69% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.14% | +2.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKIX
Добавьте Oakmark International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKIX