Сравнение OAKIX с ALTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или ALTFX.
Основные характеристики
| OAKIX | ALTFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 12.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 21.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 13.73% |
| Макс. просадка | -60.45% | -80.01% |
| Текущая просадка | -7.38% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и ALTFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и ALTFX
С начала года, OAKIX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 3.94% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и ALTFX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и ALTFX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ALTFX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.81% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 0.03% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 3.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и ALTFX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и ALTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и ALTFX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 4.14%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.