Сравнение OAKIX с ALTFX

С начала года, OAKIX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 2.82% против 6.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ALTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и ALTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oakmark International Fund (OAKIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеют волатильность 4.84% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.