Сравнение OAKGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 9.34% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.90% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
VGPMX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VGPMX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
OAKGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
OAKGX
VGPMX
Сравнение OAKGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 3.30 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.88 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.04 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 20.55 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.30 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.15 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VGPMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VGPMX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VGPMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.57% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VGPMX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -78.85% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.80% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -22.71% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -54.59% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.62% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -34.68% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.14% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VGPMX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.43% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 13.52% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.49% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.20% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.67% | -1.01% |