PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAKEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-7.03%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.35% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAKEX

1 день
1.19%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-5.95%
1 год
11.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий OAKGX и OAKEX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
OAKGX
Oakmark Global Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.65

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.24

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKEX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAKEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAKEX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKEX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.64%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAKEX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-70.12%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-17.18%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-38.40%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-49.61%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-11.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-13.53%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.03%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAKEX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.80%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.02%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.57%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.62%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.60%

+2.06%