Сравнение OAKGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.87% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKGX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции MVGIX немного отстают с 9.22%.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
MVGIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и MVGIX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
OAKGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OAKGX
MVGIX
Сравнение OAKGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.24 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.73 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.38 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.24 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и MVGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и MVGIX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MVGIX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.85% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и MVGIX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -30.19% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.65% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -18.01% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -30.19% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.29% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -2.89% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.08% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и MVGIX
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.72% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 5.95% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 10.62% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 10.53% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 12.39% | +8.27% |