PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKEX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с FISMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или FISMX.

Корреляция

Корреляция между OAKEX и FISMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKEX:

0.41

FISMX:

0.57

Коэф-т Сортино

OAKEX:

0.72

FISMX:

0.87

Коэф-т Омега

OAKEX:

1.10

FISMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

OAKEX:

0.45

FISMX:

0.64

Коэф-т Мартина

OAKEX:

1.03

FISMX:

1.60

Индекс Язвы

OAKEX:

7.60%

FISMX:

5.05%

Дневная вол-ть

OAKEX:

17.55%

FISMX:

13.71%

Макс. просадка

OAKEX:

-75.75%

FISMX:

-58.76%

Текущая просадка

OAKEX:

-0.23%

FISMX:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.50% соответственно.

OAKEX

С начала года

19.17%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

11.69%

1 год

7.16%

5 лет

16.26%

10 лет

3.71%

FISMX

С начала года

12.39%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

11.24%

1 год

7.70%

5 лет

11.78%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKEX и FISMX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKEX и FISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKEX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKEX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и FISMX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FISMX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		1.82%2.17%1.83%1.34%1.61%1.87%0.21%1.58%0.81%2.47%2.54%1.74%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.35%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и FISMX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и FISMX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...