PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.27% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий OAKEX и FISMX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.39

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.83

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.61

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

5.85

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FISMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между OAKEX и FISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и FISMX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и FISMX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-60.94%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.71%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-31.07%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-38.80%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.29%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.71%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.95%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и FISMX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеют волатильность 6.45% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.00%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.48%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.40%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

13.95%

+4.65%