Сравнение OAKEX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OANMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 25.51% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.41%.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OANMX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OANMX
Сравнение OAKEX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.34 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OANMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OANMX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OANMX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OANMX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OANMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -40.08% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.46% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -23.55% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -4.92% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -5.62% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.37% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OANMX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.20% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.34% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 18.77% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.36% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.79% | -2.19% |