Сравнение OAKEX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.47% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKMX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKMX
Сравнение OAKEX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.84 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKMX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -56.19% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -8.42% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -23.68% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -41.43% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -5.30% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -6.41% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.40% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKMX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.18% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.34% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 18.76% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.34% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.42% | -1.82% |