Сравнение OAKEX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKEX показывает доходность -8.12%, а OAKLX немного выше – -7.99%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям OAKLX по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.32% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKLX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKLX в 0.98%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKLX
Сравнение OAKEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKLX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OAKLX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKLX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -61.15% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.72% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -27.87% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -48.42% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.32% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.00% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.58% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKLX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.77% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.20% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.32% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.59% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.58% | -2.98% |