Сравнение OAKEX с OAKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям OAKGX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.55% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKGX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKGX в 1.11%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKGX
Сравнение OAKEX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.80 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.87 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKGX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности OAKGX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKGX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -60.43% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.58% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -31.54% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -45.14% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -9.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.41% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.56% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKGX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Oakmark Global Fund (OAKGX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.99% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 9.88% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.80% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.51% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.66% | -2.06% |