Сравнение OAKEX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund	-7.03%	29.51%	-3.00%	19.59%	-14.50%	17.90%	5.00%	5.29%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	8.44%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

OAKEX

1 день: 1.19%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -7.03%

6 месяцев: -5.95%

1 год: 11.02%

3 года*: 9.44%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: 7.35%

AVDVX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 16.33%

1 год: 49.84%

3 года*: 24.45%

5 лет*: 13.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oakmark International Small Cap Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OAKEX:

OAKEX с ARTJX OAKEX с ARHBX OAKEX с AVDV OAKEX с SPY OAKEX с ARTKX OAKEX с DISVX OAKEX с HSCZ

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий OAKEX и AVDVX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

OAKEX

Oakmark International Small Cap Fund

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OAKEX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	2.91	-2.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	3.50	-2.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.57	-0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	3.87	-3.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.24	15.77	-13.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OAKEX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	2.91	-2.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.84	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.74	-0.32

Корреляция

Корреляция между OAKEX и AVDVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и AVDVX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund	5.64%	5.24%	6.38%	1.83%	1.89%	0.61%	1.87%	0.21%	8.93%	3.64%	3.09%	5.06%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.66%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и AVDVX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OAKEX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.12%	-43.06%	-27.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.18%	-12.92%	-4.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.40%	-27.37%	-11.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.81%	-7.56%	-4.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.53%	-6.82%	-6.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.03%	3.17%	+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и AVDVX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 5.80%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OAKEX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.80%	7.17%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.02%	12.14%	-1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.57%	17.21%	-0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.62%	16.62%	+1.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.60%	19.48%	-0.88%

Сравнение OAKEX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и AVDVX

Сравнение доходности по годам OAKEX и AVDVX

Доходность по периодам

OAKEX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OAKEX и AVDVX

Доходность на риск

OAKEX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

OAKEX

AVDVX

Сравнение OAKEX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OAKEX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)