PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.28% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий OAKBX и TPDAX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.18

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.82

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.59

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

13.57

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.18

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между OAKBX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и TPDAX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и TPDAX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-22.29%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.58%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-17.58%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-22.29%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.97%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.94%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.01%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и TPDAX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.40%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.86%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.29%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.14%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

9.87%

+3.18%