Сравнение OAKBX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.74% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWIAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
OAKBX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
OAKBX
VWIAX
Сравнение OAKBX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.23 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.73 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.65 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.40 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWIAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWIAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -21.64% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.15% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -15.26% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -17.41% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.14% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.23% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.29% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWIAX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 3.75% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.70% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 6.96% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.90% | +6.15% |