Сравнение OAKBX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.43% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и SPMO
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OAKBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OAKBX
SPMO
Сравнение OAKBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.91 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.68 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и SPMO
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и SPMO
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -30.95% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -12.70% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -22.74% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -30.95% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.11% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.66% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.63% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и SPMO
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 7.15% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 12.80% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 22.76% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 19.07% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.08% | -7.03% |