Сравнение OAKBX с OAZMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и OAZMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и OAZMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 0.69% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.74% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у OAZMX с доходностью -2.74%.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
OAZMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и OAZMX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.
Доходность на риск
OAKBX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск
OAKBX
OAZMX
Сравнение OAKBX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | OAZMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.95 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и OAZMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и OAZMX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAZMX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и OAZMX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAZMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -23.54% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.42% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -23.54% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.24% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.78% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.39% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и OAZMX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.19% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 10.34% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.76% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.33% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.38% | -5.33% |