PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAZMX с OAYLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) are both mutual funds - OAZMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while OAYLX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. Over the past 5 years, OAZMX returned 9.63%/yr vs 8.69%/yr for OAYLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OAZMX charges 0.62%/yr vs 0.87%/yr for OAYLX.

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у OAYLX с доходностью 0.38%.

OAZMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.50%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

OAYLX

1 день
1.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.62%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAZMX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-0.55%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.38%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%1.31%

Correlation

The correlation between OAZMX and OAYLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.96

The correlation between OAZMX and OAYLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKMX
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с FNSTXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKEXOAYLX с VFFSX

Доходность на риск

OAZMX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXOAYLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.57

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

3.33

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAYLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и OAYLX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OAYLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAZMXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-47.35%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.47%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-18.74%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-27.82%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.15%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-9.69%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.70%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и OAYLX

Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 3.62%, в то время как у Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAZMXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.59%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.26%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.87%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.62%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.85%

-3.65%

Сравнение комиссий OAZMX и OAYLX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OAYLX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и OAYLX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности OAYLX в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.52%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.20%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAZMX and OAYLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYLX has higher volatility (4.59%) compared to OAZMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAZMX dropped -23.54% vs OAYLX's -47.35%.

OAYLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAZMX и OAYLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор