- CUSIP
- 413838624
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 15 дек. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAZMX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции OAZMX — $177. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAZMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) показал доход в 3.12% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев.
Oakmark Fund R6 Class
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAZMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OAZMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 1.27% | -3.68% | 2.57% | -0.96% | 0.91% | 3.06% | 3.12% | |||||
| 2025 | 5.13% | -0.45% | -3.29% | -4.33% | 4.47% | 4.49% | 0.40% | 3.43% | -0.56% | -1.75% | 2.27% | 4.36% | 14.45% |
| 2024 | 0.64% | 3.45% | 5.99% | -4.40% | 0.92% | -0.41% | 6.60% | 0.93% | -0.13% | 0.91% | 7.05% | -5.47% | 16.33% |
| 2023 | 12.92% | -2.55% | -1.69% | 1.73% | -0.55% | 7.46% | 5.28% | -2.22% | -4.06% | -3.38% | 9.68% | 6.65% | 31.29% |
| 2022 | -0.57% | -1.53% | -0.48% | -8.94% | 3.16% | -12.42% | 9.64% | -1.05% | -9.51% | 11.02% | 5.80% | -6.06% | -13.16% |
| 2021 | -1.17% | 10.46% | 5.90% | 5.46% | 3.57% | -0.23% | 0.74% | 3.32% | -2.08% | 5.83% | -5.38% | 4.68% | 34.59% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Fund R6 Class has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.93, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.39%) than losses (90.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 95.39%
- Участие в снижении
- 90.43%
Комиссия
Комиссия OAZMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAZMX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAZMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.71 | -5.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund R6 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.06 | $2.10 | $1.67 | $1.25 | $2.05 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund R6 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $2.05 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Fund R6 Class показал максимальную просадку в 23.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Fund R6 Class составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.54%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 9mo 14d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.01%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 24d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.68%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 5d | 3mo 25dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.08%дек. 2021 г. | 22d | 1mo 4d | 1mo 26dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-7.08%дек. 2024 г. | 23d | 1mo 9d | 2mo 2dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OAZMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -56.78% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -18.90% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.43% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.00% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.70% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.09% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAZMX
Добавьте Oakmark Fund R6 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAZMX